데이터 기반 개인용 주가 예측 통할까?

외국인이 살때 사고 기관이 팔 때 판다?

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개미들의 주식 투자전략은 보통 '감', 좋게 말하면 직관에 의존한다. 데이터 기반 주식 투자는 애널리스타가 아닌 개미들이 쉽게 넘볼 수 없는 영역이었다.

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이런 가운데 20년 동안 쌓아온 주가 데이터를 기반으로 자신이 산 주식이 5일 동안 얼마나 오를지 예측해 주는 서비스가 그것도 무료로 제공되고 있어 주목된다.

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모바일 솔루션 전문 업체 티그레이프가 지난 3월 공개한 모바일 앱 '핑거스톡(Finger Stock)'이 그것이다. 핑거스톡은 기존 주가 등락율을 통해 매수, 유지, 매도를 분석한 예측결과를 제공한다. 적용된 예측방법은 기계학습(Machine Learning)을 통한 분석이다. 기계학습은 과거 데이터 흐름을 보고 훈련과정을 통해서 앞으로를 예측하는 방법이다.

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주가를 예측해 주는 서비스와 알고리즘이 없었던 건 아니다. 이미 증권사에서는 이런 고도화된 기능을 가진 시스템트레이딩 프로그램을 사용중이다. 하지만 우리나라 개미 투자자들이 데이터에 기반해 투자하란 쉽지않다. 해외에서는 다양한 시스템트레이딩 툴이 보편화돼 있지만 국내 상황은 다르다.

핑거스톡 개발자 유인관 티그레이프 기술고문 박사는 증권사 애널리스트들은 경험 및 노하우와 함께 고도화된 시스템트레이딩 툴을 사용하는 반면 개미 투자자들은 투자를 결정하는데 사용할 만한 데이터 분석 자료가 없다. 주식차트를 보더라도 감으로 보는 경향이 있다 며 개미 투자자들도 데이터에 기반해 투자할 수 있도록 돕기 위해서 주가예측 서비스를 개발하게 됐다 고 말했다.

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핑거스톡 앱에서는 3개의 기계학습 알고리즘을 골라 내일 주가 오름세(종가기준)와 예측 데이터에 대한 정확도를 보여준다.

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각각의 알고리즘은 SVM, MARS, NN으로 이뤄진다. 알고리즘 설명은 앱 도움말에 상세히 나와있는데, 수학에 능통하지 않으면 이해하기 어렵다. 요약하자면 3개 알고리즘에서 예측값과 정확도가 모두 높은 종목이 추천 종목이라고 생각하면 된다.

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예측을 위해서는 우선 과거에 어떤 일이 있었는지 '훈련'해야 한다. 유 박사는 1990년대 이후부터 쌓아온 데이터를 갖고 40여개의 주식관련 지표 중 3개~10개 정도를 사용해 최근 6개월 동안 실제 주가와 가장 잘 맞는 수치를 찾아 내는 최적화 과정이 훈련 이라고 설명했다.

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또 사용하는 지수가 너무 많거나 과거 데이터를 너무 많이 쓰면 오히려 정확도가 떨어지기 때문에 가장 정확도를 높일 수 있는 변수들로 최적화하는 것이 핑거스톡만의 기술 이라고 덧붙였다.

훈련후에는 오늘 마감한 주식 데이테를 계산해 내일 보여줄 데이터를 예측하는 과정이 진행된다. 오늘 마감한 데이터는 코스콤 증권 전산에서 공개된 데이터를 받아와 사용한다. 거래 종료 후 2천개 종목의 각종 주가 데이터를 모으기 시작해 8시부터 훈련된 정보를 기반으로 계산을 시작한다. 10시쯤 계산이 끝나고 12시에는 새로 나온 예측 결과를 보여준다.

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유 박사는 예측은 매일하지만 훈련은 시간이 오래걸리기 때문에 일주일에 한번씩, 금요일에 시작해 월요일에 끝난다 며 가장 신선한 데이터로 계산한 수치는 화요일에 나온다 고 사용팁을 전했다.

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핑거스톡에서 주가 분석에 사용되는 지수에는 가격정보외에 환경적 요인들도 이미 포함됐다고 볼 수 있다.
그래도 주가에 영향을 미치는 요인인 사건은 포함되지 않은 만큼, 100% 앱에 의존해 투자하는 것은 부적합하다. 핑거스톡측도 실제 투자시 참고자료로만 사용하길 권한다 는 입장이다.

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핑거스톡의 수익 모델은 아직 구체적이지 않다. 현재로선 개미 투자자들이 데이터에 기반한 주식 투자로 공생할 수 있는 환경을 만들어 보자는데 초점을 맞췄다.

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유 박사는 매일 3~4GB 정도의 주가 관련 데이터가 발생하는데 여기에는 고가나 종가 외에도 상당히 다양한 데이터가 있기 때문에 이를 이용해서 주식 연관 분석이나 이 주식이 왜 올랐는 이유도 알 수 있게 하고 싶다 고 말했다.

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또 이런 데이터분석 툴은 이미 대형 증권사나 펀드회사는 다 가지고 있지만 개미들이 접근하기에는 한계가 있다. 앞으로 비즈니스 모델을 좀더 고민해봐야겠지만, 지금으로선 개미들도 함께 공생해보자는게 목표다 고 덧붙였다.